Bài tập thanh toán quốc tế tỷ giá chéo

Dạng bài tập thứ nhấtTÍNH TỶ GIÁ CHÉO1.1 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vàomột đồng tiền yết giá1.2 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vàomột đồng tiền định giá1.3 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồngthứ ba mà đồng thứ ba là định giá với đồng tiềnnày nhưng lại là yết giá với đồng tiền kia1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùngdựa vào một đồng tiền yết giáCông thức tổng quát về tỷ giá nghịch đảoX/Y = a-b vậy Y/X = ?-Ngân hàng mua Y bằng đồng X với giá a và mua Y chính là bán đồngX, do vậy giá bán đồng X bằng đồng Y sẽ là 1/a-Ngân hàng bán Y bằng đồng X với giá b và bán một đồng tiền chính làmua đồng tiền kia, nên giá mua đồng X bằng đồng Y sẽ là 1/b.Vậy nếu X/Y = a-b thì tỷ giá nghịch đảo Y/X sẽ là Y/X = 1/b-1/a1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùngdựa vào một đồng tiền yết giáThị trường thông báo:X/Y = a/bX/Z = c/dTính tỷ giá chéo: Y/Z và Z/Y1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùngdựa vào đồng yết giáTa có : - X/Y = a/b- X/Z = c/dTính tỷ giá: - Y/Z- Z/YDm Y /Z = Dm Y/ X * Dm X /Z =1* Dm X /Z =cDb X/Yb1dDb Y /Z = Db Y/ X * Db X /Z =* Db X /Z =Dm X/YacaY/Z =bda=> Z / Y =dbc1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiềncùng dựa vào đồng yết giáVí dụ 1:Thị trường thông báoUSD/CHF = 1,1807/74USD/HKD = 7,7515/85Tính tỷ giá CHF/HKD; HKD/CHF1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiềncùng dựa vào đồng yết giáDm CHF/HKD = Dm CHF/USD* Dm USD/HKD= Dm CHF/USD*Dm USD/HKD= [1/1,1874]*7,7515=6,5281Db CHF/HKD = Db CHF/USD*Db USD/HKD= [1/1,1807]*7,7585= 6,5711CHF/HKD = 6,5281-6,5711HKD/CHF = 1/6,5711-1/6,5281 = 0,1521-0,1531CHF/USD = 1,1807/74HKD/USD = 7,7515/85Dm CHF / HKD = Dm CHF / USD * Dm USD / HKD17 , 7515=== 6 , 5281* Dm USD / HKDDb USD / CHF1 ,1874Db CHF / HKD = Db CHF / USD * Db USD / HKD17 , 7585==* Db USD / HKDDm USD / CHF1 ,1807=> CHF / HKD==> HKD / CHF=6 , 5281 / 6 , 571116 , 571116 , 5281= 6 , 5711= 0 ,1521 / 0 ,15311.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiềncùng dựa vào đồng tiền định giáThị trường thông báoX/Z = a/bY/Z = c/dTính tỷ giá X/Y; Y/X1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiềncùng dựa vào đồng định giáX/Z = a/bY/Z = c/dDm X / Y = Dm X / Z * Dm Z / Y = Dm X / Z *Db X / Y = Db X / Z * Db Z / Y = Db X / Z *X /Y =adbc=> Y / X =cbda1a=Db Y / Zd1b=Dm Y / Zc1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiềncùng dựa vào đồng định giáVí dụ 2Thị trường thông báoGBP/USD = 2,0345/15EUR/USD= 1,4052/40Tính tỷ giá GBP/EUR; EUR/GBPGBP/USD = 2,0345/15EUR/USD= 1,4052/40Dm GBP / EUR = Dm GBP / USD * Dm USD / EUR2 , 03451= Dm GBP / USD *=Db EUR / USD1 , 4140Db GBP / EUR = Db GBP / USD *1= Db GBP / USD *Dm EUR / USD=> GBP / USD ==> USD / GBPDb USD / EUR2 , 0415=1 , 40521 , 4388 / 1 , 45281= 1 , 452811 , 4388= 1 , 4388= 1 , 4528= 0 , 6883 / 0 , 69501.3 Đồng thứ ba là định giá với đồng tiềnnày và là yết giá với đồng tiền kiaThị trường thông báoX/Y = a/bY/Z = c/dTÍnh tỷ giá X/Z; Z/X1.3 Đồng thứ ba là định giá với đồngtiền này, là yết giá với đồng tiền kiaX/Y = a/bY/Z = c/dDm X / Z = Dm X / Y * Dm Y / Z = a * cDb X / Z = Db X / Y * Db Y /Z = b * d1X / Z = ac / bd => Z / X = bd 1ac1.3 Đồng thứ ba là định giá với đồngtiền này, là yết giá với đồng tiền kiaVí dụ 3:Thị trường thông báoEUR/USD = 1,4052/40USD/HKD = 7,7515/85Tính tỷ giá EUR/HKD; HKD/EUREUR/USD = 1,4052/40USD/HKD = 7,7515/85Dm EUR / HKD == 1 , 4052 * 7 , 7515Dm EUR / USD * Dm USD / HKD= 10 , 8924Db EUR / HKD = Db EUR / USD= 1 , 4140 * 7 , 7585 = 10 , 9705=> EUR / HKD=> HKD / EUR* Db USD / HKD= 10 , 8924 / 10 , 97051= 10 , 9705= 0 , 0911 / 18110 , 8924Bài tập tính tỷ giá chéoThông tin thị trường:GBP/USD = 2,0345/15USD/SEK = 6,4205/6,5678USD/NOK = 5,3833/5,4889USD/DKK = 5,2367/10EUR/USD = 1,4052/40USD/CHF = 1,1807/74USD/HKD = 7,7515/85Tính các tỷ giá sau:GBP/NOK; GBP/EUR; EUR/HKD; HKD/SEK; HKD/CHF; CHF/EUR;Bài tập tính tỷ giá chéoĐáp ánCặp GBP/NOKDm GBP/NOK = Dm GBP/USD * Dm USD/NOK= 2,0345 * 5,3833 = 10,9523Db GBP/NOK = Db GBP/USD * Db USD/NOK= 2,0415 * 5,4889 = 11,2055=> GBP/NOK = 10,9523/11,2055Bài tập tính tỷ giá chéoĐáp ánCặp GBP/EURDm GBP / EUR==Dm GBP / USD1*Db EUR / USD=Db GBP / USD * Db USD / EUR1= 2 , 0415 = 1 , 4528*Dm EUR / USD1 , 4052Dm GBP / USDDb GBP / EUR=Db GBP / USD=> GBP/EUR = 1,4388/1,4528Dm USD / EUR2 , 0345== 1 , 43881 , 4140*

Full PDF PackageDownload Full PDF Package

This Paper

A short summary of this paper

37 Full PDFs related to this paper

Download

PDF Pack

Tóm tắt nội dung tài liệu

1. Dạng 1: TÍNH TỶ GIÁ CHÉO 1.1 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền yết giá 1.2 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền định giá 1.3 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồng thứ ba mà đồng thứ ba là định giá với đồng tiền này nhưng lại là yết giá với đồng tiền kia
2. 1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền yết giá Công thức tổng quát về tỷ giá nghịch đảo X/Y = a-b vậy Y/X = ? DmX/Y=a nghĩa là ngân hàng muốn mua 1 đơn vị X thì cần bán a đ ơn v ị Y. V ậy - khi NH bán 1 đơn vị Y sẽ mua được 1/a đơn vị X => DbY/X = 1/a DbX/Y=b nghĩa là khi ngân hàng bán 1 đơn vị X thì sẽ mua đ ược b đ ơn vị Y. V ậy - khi NH muốn mua 1 đơn vị Y thì phải bán 1/b đơn vị X => DmY/X = 1/b Vậy nếu X/Y = a-b thì tỷ giá nghịch đảo Y/X sẽ là Y/X = 1/b-1/a
3. 1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền yết giá Thị trường thông báo: X/Y = a/b X/Z = c/d Tính tỷ giá chéo: Y/Z và Z/Y
4. 1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng yết giá Tính tỷ giá: - Y/Z Ta có : - X/Y = a/b - X/Z = c/d - Z/Y 1 c Dm Y /Z = Dm Y/ X * Dm X /Z = * Dm X /Z = Db X/Y b 1 d Db Y /Z = Db Y/ X * Db X /Z = * Db X /Z = Dm X/Y a c a b d Y/Z = => Z / Y = d b a c
5. 1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng yết giá Ví dụ 1:  Thị trường thông báo USD/CHF = 1,1807/74 USD/HKD = 7,7515/85 Tính tỷ giá CHF/HKD; HKD/CHF
6. 1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng yết giá Dm CHF/HKD = Dm CHF/USD* Dm USD/HKD = Dm CHF/USD*Dm USD/HKD = [1/1,1874]*7,7515=6,5281 Db CHF/HKD = Db CHF/USD*Db USD/HKD = [1/1,1807]*7,7585= 6,5711 CHF/HKD = 6,5281-6,5711 HKD/CHF = 1/6,5711-1/6,5281 = 0,1521-0,1531
7. CHF/USD = 1,1807/74 HKD/USD = 7,7515/85 Dm CHF / HKD = Dm CHF / USD * Dm USD / HKD 1 7 , 7515 = = = 6 , 5281 * Dm USD / HKD Db USD / CHF 1 ,1874 Db CHF / HKD = Db CHF / USD * Db USD / HKD 1 7 , 7585 = = = 6 , 5711 * Db USD / HKD Dm USD / CHF 1 ,1807 = > CHF / HKD = 6 , 5281 / 6 , 5711 1 6 , 5711 = > HKD / CHF = = 0 ,1521 / 0 ,1531 1 6 , 5281
8. 1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền định giá Thị trường thông báo X/Z = a/b Y/Z = c/d Tính tỷ giá X/Y; Y/X
9. 1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng định giá X/Z = a/b Y/Z = c/d 1 a Dm X / Y = Dm X / Z * Dm Z / Y = Dm X / Z * = Db Y / Z d 1 b Db X / Y = Db X / Z * Db Z / Y = Db X / Z * = Dm Y / Z c c a d b X /Y = => Y / X = b d a c
10. 1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng định giá Ví dụ 2  Thị trường thông báo GBP/USD = 2,0345/15 EUR/USD= 1,4052/40 Tính tỷ giá GBP/EUR; EUR/GBP
11. GBP/USD = 2,0345/15 EUR/USD= 1,4052/40 Dm GBP / EUR = Dm GBP / USD * Dm USD / EUR 2 , 0345 1 = Dm GBP / USD * = = 1 , 4388 Db EUR / USD 1 , 4140 Db GBP / EUR = Db GBP / USD * Db USD / EUR 1 2 , 0415 = Db GBP / USD * = = 1 , 4528 Dm EUR / USD 1 , 4052 => GBP / USD = 1 , 4388 / 1 , 4528 1 = 1 , 4528 => USD / GBP = 0 , 6883 / 0 , 6950 1 1 , 4388
12. 1.3 Đồng thứ ba là định giá với đồng tiền này và là yết giá với đồng tiền kia Thị trường thông báo X/Y = a/b Y/Z = c/d TÍnh tỷ giá X/Z; Z/X
13. 1.3 Đồng thứ ba là định giá với đồng tiền này, là yết giá với đồng tiền kia X/Y = a/b Y/Z = c/d Dm X / Z = Dm X / Y * Dm Y / Z = a * c Db X / Z = Db X / Y * Db Y /Z = b * d 1 X / Z = ac / bd = > Z / X = bd 1 ac
14. 1.3 Đồng thứ ba là định giá với đồng tiền này, là yết giá với đồng tiền kia Ví dụ 3:  Thị trường thông báo EUR/USD = 1,4052/40 USD/HKD = 7,7515/85 Tính tỷ giá EUR/HKD; HKD/EUR
15. EUR/USD = 1,4052/40 USD/HKD = 7,7515/85 Dm EUR / HKD = Dm EUR / USD * Dm USD / HKD = 1 , 4052 * 7 , 7515 = 10 , 8924 Db EUR / HKD = Db EUR / USD * Db USD / HKD = 1 , 4140 * 7 , 7585 = 10 , 9705 = > EUR / HKD = 10 , 8924 / 10 , 9705 1 = 10 , 9705 = > HKD / EUR = 0 , 0911 / 18 1 10 , 8924
16. Bài tập tính tỷ giá chéo Thông tin thị trường:  GBP/USD = 2,0345/15 USD/SEK = 6,4205/6,5678 USD/NOK = 5,3833/5,4889 USD/DKK = 5,2367/10 EUR/USD = 1,4052/40 USD/CHF = 1,1807/74 USD/HKD = 7,7515/85 Tính các tỷ giá sau:  GBP/NOK; GBP/EUR; EUR/HKD; HKD/SEK; HKD/CHF; CHF/EUR;
17. Bài tập tính tỷ giá chéo Đáp án Cặp GBP/NOK Dm GBP/NOK = Dm GBP/USD * Dm USD/NOK                      = 2,0345 * 5,3833 = 10,9523 Db GBP/NOK = Db GBP/USD * Db USD/NOK                    = 2,0415 * 5,4889 = 11,2055 => GBP/NOK = 10,9523/11,2055
18. Bài tập tính tỷ giá chéo Đáp án Cặp GBP/EUR = Dm GBP / EUR Dm GBP / USD Dm USD / EUR * 1 2 , 0345 = = = 1 , 4388 Dm GBP / USD * Db EUR / USD 1 , 4140 Db GBP / EUR = Db GBP / USD * Db USD / EUR 1 = 2 , 0415 = 1 , 4528 = Db GBP / USD * Dm EUR / USD 1 , 4052 => GBP/EUR = 1,4388/1,4528
19. Dạng 2: NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ - ARBITRAGES Khái quát về nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch  giá – Arbitrages Tìm kiếm cơ hội và thực hiện nghiệp vụ  Arbitrages Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán: Xác định  giá trị tài khoản của công ty sau các giao dịch
20. 2- Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá - Arbitrages 2.1 Tìm kiếm cơ hội và thực hiện nghiệp vụ Arbitrages 2.1.1 Arbitrages giản đơn 2.1.2 Arbitrages phức tạp

Page 2

YOMEDIA

Cả hai đồng tiền cùng biểu hiện tỉ giá gián tiếp [tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào một đồng tiền yết giá] : Yết giá / Định giá = [USD / Định giá] / [USD/ Yết giá] USD/A = x / x+a USD/B = y / y+b x là tỷ giá mua và x+a là tỷ giá bán của ngoại tệ A. y là tỷ giá mua và y+b là tỷ giá bán của ngoại tệ B. Tỷ giá giữa 2 ngoại tệ được tính như sau : Tỷ giá ngoại tệ A/B là : * Tỷ giá mua = y / [x+a] * Tỷ giá...

24-09-2012 2007 165

Download

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2019 TaiLieu.VN. All rights reserved.